鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)     基金责罚东说念主：鹏华基金责罚有限公司     基金托管东说念主：中国诞生银行股份有限公司     呈报送出日历：2025 年 1 月 21 日                                                 鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报                            §1 蹙迫教唆  基金责罚东说念主的董事会、董事保证本呈报所载贵府不存在失实纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律株连。   基金托管东说念主中国诞生银行股份有限公司凭证本基金合同司法，于 2025 年 01 月 20 日复核了本 呈报中的财务标的、净值发达和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在失实纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金责罚东说念主答应以憨厚信用、烦躁守法的原则责罚和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有磋磨前应仔细阅读本 基金的招募阐发书偏激更新。   本呈报中财务贵府未经审计。   本呈报期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                         §2 基金家具约略  基金简称                      鹏华国防  场内简称                      国防 LOF  基金主代码                     160630  基金运作神情                    契约型绽放式  基金合同顺利日                   2014 年 11 月 13 日  呈报期末基金份额总数                3,611,226,801.14 份  投资标的                      雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪弊端最小                            化，力求将日均追踪偏离度适度在 0.35％以内，年跟                            踪弊端适度在 4％以内。  投资计谋                      本基金接受被迫式指数化投资款式，按照成份股在标                            的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并凭证标                            的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊治。                            当预期成份股发生诊治或成份股发生配股、增发、分                            红等举止时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪                            标的指数的后果可能带来影响时，或因某些迥殊情况                            导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和                            追踪标的指数时，基金责罚东说念主不错对投资组合责罚进                            行稳当变通和诊治，竭力缩短追踪弊端。                            本基金力求基金份额净值增长率与同期事迹相比基准                            之间的日均追踪偏离度不跳动 0.35％，年追踪弊端不                            跳动 4％。如因指数编制司法诊治或其他要素导致跟                            踪偏离度和追踪弊端跳动上述范畴，基金责罚东说念主应采                            取合理措施幸免追踪偏离度、追踪弊端进一步扩大。                             第 2 页 共 15 页                鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准 权重对其冉冉买入，在竭力追踪弊端最小化的前提 下，本基金可采用稳当款式，以缩短买入成本。当遇 到成份股停牌、流动性不及等其他市集要素而无法依 指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将 诊治或其他影响指数复制的要素时，本基金不错凭证 市集情况，同一臆测分析，对基金财产进行稳当调 整，以期在司法的风险承受规矩之内，尽量削弱追踪 弊端。 （2）股票投资组合的诊治 本基金所构建的股票投资组合将凭证标的指数成份股 偏激权重的变动而进行相应诊治，本基金还将凭证法 律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其 进行应时诊治，以保证基金份额净值增长率与标的指 数收益率间的高度正相干和追踪弊端最小化。基金管 理东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠 佳的个股将可能接受合理款式寻求替代。由于受到各 项握股比例限制，基金可能不可按照成份股权重握有 成份股，基金将会接受合理款式寻求替代。 凭证标的指数的诊治司法和备选股票的预期，对股票 投资组合实时进行诊治。 凭证指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配 等股权变动而需进行成份股权从头诊治时，本基金将 凭证各成份股的权重变化进行相应诊治； 凭证本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行 诊治，从而有用追踪标的指数； 凭证法律、律例司法，成份股在标的指数中的权重因 其它迥殊原因发生相应变化的，本基金不错对投资组 合责罚进行稳当变通和诊治，竭力缩短追踪弊端。 本基金不错凭证流动性责罚需要，中式到期日在一年 以内的政府债券进行树立。本基金债券投资组合将采 用从上至下的投资计谋，凭证宏不雅经济分析、资金面 动向分析等判断畴昔利率变化，并利用债券订价技 术，进行个券采用。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允 许的金融滋生家具。 本基金投资股指期货将凭证风险责罚的原则，以套期 保值为倡导，主要采用流动性好、交往活跃的股指期 货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩短 第 3 页 共 15 页                                              鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报                    申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓                    位诊治的交往成本，达到通晓投资组合伙产净值的目                    的。                    基金责罚东说念主将建立股指期货交往有磋磨部门或小组，授                    权特定的责罚东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同                    时针对股指期货交往制定投资有磋磨经由和风险适度等                    轨制并报董事会批准。                    本基金通过对权证标的证券基本面的臆测，并同一权                    证订价模子及价值挖掘计谋、价差计谋、双向权证策                    略等寻求权证的合理估值水平，追求通晓确当期收                    益。  事迹相比基准            中证国防指数收益率×95％＋交易银行活期入款利率                    （税后）×5％  风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混                    合型基金、债券型基金与货币市集基金，为证券投资                    基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金                    为指数基金，通过追踪标的指数发达，具有与标的指                    数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。  基金责罚东说念主             鹏华基金责罚有限公司  基金托管东说念主             中国诞生银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称             鹏华国防 A                   鹏华国防 C  下属分级基金的场内简称              国防 LOF                      -  下属分级基金的交往代码               160630                   012041  呈报期末下属分级基金的份额总数     3,128,327,043.93 份        482,899,757.21 份  下属分级基金的风险收益特征        风险收益特征同上                 风险收益特征同上 注：无。              §3 主要财务标的和基金净值发达                                                      单元：东说念主民币元 主要财务标的             呈报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）                        鹏华国防 A                     鹏华国防 C 注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益等 未竣事收益。                    第 4 页 共 15 页                                                       鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报 回费、基金迁移费等），计入用度后试验收益水平要低于所列数字。                                鹏华国防 A                                            事迹相比基                     净值增长率     事迹相比基  阶段     净值增长率①                             准收益率标       ①－③        ②－④                     款式差②      准收益率③                                              准差④ 往日三个月      1.55%      2.64%        1.81%      2.66%      -0.26%    -0.02% 往日六个月     14.13%      2.33%       14.57%      2.35%      -0.44%    -0.02% 往日一年      -0.84%      2.18%       -0.44%      2.19%      -0.40%    -0.01% 往日三年      -42.77%     1.82%      -42.13%      1.84%      -0.64%    -0.02% 往日五年      20.95%      2.00%       22.82%      2.02%      -1.87%    -0.02% 自基金合同           -15.37%     2.16%        6.41%      2.14%     -21.78%     0.02% 顺利起于今                                鹏华国防 C                                            事迹相比基                     净值增长率     事迹相比基  阶段     净值增长率①                             准收益率标       ①－③        ②－④                     款式差②      准收益率③                                              准差④ 往日三个月      1.52%      2.64%        1.81%      2.66%      -0.29%    -0.02% 往日六个月     14.07%      2.33%       14.57%      2.35%      -0.50%    -0.02% 往日一年      -0.85%      2.18%       -0.44%      2.19%      -0.41%    -0.01% 往日三年      -42.95%     1.82%      -42.13%      1.84%      -0.82%    -0.02% 自基金合同           -18.70%     1.87%      -15.23%      1.89%      -3.47%    -0.02% 顺利起于今 注：事迹相比基准=中证国防指数收益率×95％＋交易银行活期入款利率（税后）×5％。 率变动的相比                               第 5 页 共 15 页                                     鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报 注：1、本基金基金合同于 2014 年 11 月 13 日顺利。2、限制建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中司法的各项比例。 注：无。                     §4 责罚东说念主呈报             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                              阐发              任职日历  离任日历  年限                      第 6 页 共 15 页                                                   鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报                                         陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,15 年                                         证券从业教导。曾任杭州衡泰软件公司                                         金融工程师，2009 年 12 月加盟鹏华基                                         金责罚有限公司，历任监察稽核部金融                                         工程总监助理、量化及滋生品投资部量                                         化臆测总监助理，先后从事金融工程、                                         量化臆测等使命，现担任指数与量化投                                         资部副总司理、基金司理。2015 年 09                                         月至 2018 年 05 月担任鹏华国证钢铁行                                         业指数分级证券投资基金基金司理,                                         创业板指数分级证券投资基金基金司理,                                         中证 800 地产指数分级证券投资基金基                                         金司理, 2016 年 09 月至 2018 年 05 月                                         担任鹏华港股通中证香港中小企业投资                                         主题指数证券投资基金（LOF）基金经                                         理, 2016 年 10 月至 2018 年 04 月担任                                         鹏华中证出动互联网指数分级证券投资                                         基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年                                         级证券投资基金基金司理, 2019 年 03 陈龙 基金司理 2019-03-19   -        15 年      月至 2020 年 12 月担任鹏华中证国防指                                         数分级证券投资基金基金司理, 2019 年                                         证券公司指数分级证券投资基金基金经                                         理, 2019 年 03 月于今担任鹏华中证空                                         天一体军工指数证券投资基金（LOF）基                                         金司理, 2019 年 11 月于今担任鹏华中                                         证 500 交往型绽放式指数证券投资基金                                         基金司理, 2019 年 12 月至 2022 年 10                                         月担任鹏华国证证券龙头交往型绽放式                                         指数证券投资基金基金司理, 2020 年 01                                         月于今担任鹏华中证 500 交往型绽放式                                         指数证券投资基金长入基金基金司理,                                         中证 800 证券保障指数型证券投资基金                                         （LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022                                         年 10 月担任鹏华中证全指证券公司指数                                         型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021                                         年 01 月于今担任鹏华中证国防指数型证                                         券投资基金（LOF）基金司理, 2021 年                                         绽放式指数证券投资基金基金司理,                          第 7 页 共 15 页                                           鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报                                    易型绽放式指数证券投资基金基金司理,                                    生物科技交往型绽放式指数证券投资基                                    金基金司理, 2023 年 07 月于今担任鹏                                    华国证食粮产业交往型绽放式指数证券                                    投资基金基金司理, 2024 年 09 月于今                                    担任鹏华国证食粮产业交往型绽放式指                                    数证券投资基金发起式长入基金基金经                                    理,陈龙先生具备基金从业阅历。本呈报                                    期内本基金基金司理未发生变动。 注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后端庄对外公告之日；担任新成立基金基金司理 的，任职日历为基金合同顺利日。2. 证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员阅历责罚办法 的相干司法。 注：无。   呈报期内，本基金责罚东说念主严格盲从《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的相干司法 以及基金合同的商定，本着憨厚守信、烦躁守法的原则责罚和运作基金钞票，在严格适度风险的 基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和毁伤基金份额握有东说念主利益的举止。   呈报期内，本基金责罚东说念主严格引申公道交往轨制，确保不同投资组合在臆测、交往、分拨等 各设施获得公道对待。公司对不同投资组合在不同时期窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向 交往价差进行专项分析，未发现不公道对待各组合或组合间相互利益输送的情况。   呈报期内，本基金未发生罪犯违法且对基金财产形成失掉的相等交往举止。本呈报期内未发 生基金责罚东说念主责罚的通盘投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   本基金追踪的标的指数为中证国防指数，中证国防指数从沪深市齐集式附庸于十雄师工集团                     第 8 页 共 15 页                                                  鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报 公司旗下的上市公司证券，以及为国度武装力量提供火器装备，或与军方有试验装备承制销售金 额或缔结合同的相干上市公司证券算作指数样本，以响应国防产业上市公司证券的全体发达。      四季度，中证国防指数高涨 1.79%，同期上证指数高涨 0.46%，沪深 300 指数下落 2.06%。 节律上呈现宽幅震憾走势，10 月初惯性冲高之后快速回调，而 10 月中旬至 11 月中旬迎来一轮 主升浪，之后呈现震憾下行的态势。10 月中旬，下流主机厂诊治关联方入款额度的公告意味着 航空范畴的订单端庄落地，也诞生了本轮订单周期的拐点；而 12 月下旬，代表性上游材料公司 公告了三年大额合同，进一步强化了订单拐点的逻辑。瞻望 2025 年，国防军工板块有望迎来景 气周期回转以及十五五策动带来的共振行情。      本基金接受被迫式指数化投资款式，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并凭证标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊治。当预期成份股发生诊治或成份股发生 配股、增发、分成等举止时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影 响时，基金责罚东说念主通过对投资组合责罚进行稳当变通和诊治，竭力缩短追踪弊端。      限制本呈报期末，本呈报期 A 类份额净值增长率为 1.55%，同期事迹相比基准增长率为 1.81%； C 类份额净值增长率为 1.52%，同期事迹相比基准增长率为 1.81%。      无。                        §5 投资组合呈报                                                      占基金总钞票的比例 序号             技俩                 金额（元）                                                         （%）       其中：股票                       3,021,661,327.92             93.78       其中：债券                                     -                  -           钞票复古证券                                -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                  -       产                          第 9 页 共 15 页                                                鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                 -  B   采矿业                                       -                 -  C   制造业                      2,963,720,434.57               92.61      电力、热力、燃气及水出产  D                                             -                 -      和供应业  E   建筑业                                       -                 -  F   批发和零卖业                                    -                 -  G   交通运输、仓储和邮政业                               -                 -  H   住宿和餐饮业                                    -                 -      信息传输、软件和信息时刻  I                                  57,273,367.41             1.79      办职业  J   金融业                                       -                 -  K   房地产业                                      -                 -  L   租出和商务办职业                                  -                 -  M   科学臆测和时刻办职业                                -                 -      水利、环境和众人设施责罚  N                                             -                 -      业      住户干事、修理和其他干事  O                                             -                 -      业  P   讲解                                        -                 -  Q   卫生和社会使命                                   -                 -  R   文化、体育和文娱业                                 -                 -  S   玄虚                                        -                 -      悉数                       3,020,993,801.98               94.40 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                 -  B   采矿业                                       -                 -  C   制造业                              491,257.21              0.02      电力、热力、燃气及水出产  D      和供应业                                      -                 -  E   建筑业                                       -                 -  F   批发和零卖业                                    -                 -  G   交通运输、仓储和邮政业                       31,864.80              0.00  H   住宿和餐饮业                                    -                 -  I   信息传输、软件和信息时刻                     133,255.37              0.00                     第 10 页 共 15 页                                                          鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报          办职业  J       金融业                                             -                 -  K       房地产业                                            -                 -  L       租出和商务办职业                                        -                 -  M       科学臆测和时刻办职业                              11,148.56              0.00  N       水利、环境和众人设施责罚          业                                               -                 -  O       住户干事、修理和其他干事          业                                               -                 -  P       讲解                                              -                 -  Q       卫生和社会使命                                         -                 -  R       文化、体育和文娱业                                       -                 -  S       玄虚                                              -                 -          悉数                                     667,525.94              0.02 注：无。 资明细  序号      股票代码       股票称呼   数目（股）        公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%） 资明细                                                  公允价值         占基金钞票净值比  序号           股票代码      股票称呼      数目（股）                                                   （元）           例（%）                                第 11 页 共 15 页                                               鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报 注：无。 注：无。   明细 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   本基金投资股指期货将凭证风险责罚的原则，以套期保值为倡导，主要采用流动性好、交往 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩短申购赎回时现款钞票对投资组 合的影响及投资组合仓位诊治的交往成本，达到通晓投资组合伙产净值的倡导。   本基金基金合同的投资范畴尚未包含国债期货投资。 注：本基金基金合同的投资范畴尚未包含国债期货投资。   本基金基金合同的投资范畴尚未包含国债期货投资。                         第 12 页 共 15 页                                                    鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报 在呈报编制日前一年内受到公开抑遏、处罚的情形   本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜访的、或在呈报编制日前一 年内受到公开抑遏、处罚的证券。   本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同司法的证券备选库。  序号              称呼                          金额（元） 注：无。 注：无。                              引诱受限部分的公           占基金钞票净      引诱受限情况  序号    股票代码           股票称呼                                允价值（元）           值比例（%）        阐发   由于四舍五入的原因，投资组合呈报中数字分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                              第 13 页 共 15 页                                                 鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报                  §6 绽放式基金份额变动                                                             单元：份 技俩                         鹏华国防 A                    鹏华国防 C 呈报期期初基金份额总数                  3,338,355,717.97          472,419,286.98 呈报期时期基金总申购份额                   409,718,385.20          475,263,940.59 减:呈报期时期基金总赎回份额                 619,747,059.24          464,783,470.36 呈报期时期基金拆分变动份额（份额减                                            -                       - 少以“-”填列） 呈报期期末基金份额总数                  3,128,327,043.93          482,899,757.21            §7 基金责罚东说念主利用固有资金投老本基金情况 注：无。 注：无。              §8 影响投资者有磋磨的其他蹙迫信息 注：无。   无。   （一）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)托管左券》; （三）《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度呈报》（原文）。   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心第 43 层鹏华基金责罚有限公司。                      第 14 页 共 15 页                                             鹏华国防 2024 年第 4 季度呈报    投资者可在基金责罚东说念主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金责罚 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本呈报书如有疑问，可究诘本基金责罚东说念主鹏华基金责罚有限公司，本公司已灵通客 户干事系统，究诘电话：4006788999。                                             鹏华基金责罚有限公司                             第 15 页 共 15 页